题目问的是95%1年的 σ是年的 只有50000是两天的 我们需要调整的不应该是这个两天的exposure到1年吗？ 为啥答案算的是两天的
品职答疑小助手雍 · 2021年05月07日
嗨，从没放弃的小努力你好：
一开始亏损的时候，交易所就有敞口了。而只有超过50000的敞口，我才会被要求去补交保证金，把loss全还上。可是，我是被要求在两天内还上loss的，所以还得考虑这两天的极端情况。所以在交margin补上我的所有亏损之前，我所能亏的最大部分（其实只要不是问小于2天的时间段的极端损失，超过2天的极端损失都是像后面那样计算的了）就是50000+两天内的worst potential move。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
DDAXC · 2021年05月07日
那其实这个题问的就是2天内 95%的VaR是多少 并不是1-y的 对吗 问的很迷惑 明明是问1y 95% 可是却在求2-day 95%的VaR