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shijindandan · 2018年01月14日

问一道题：NO.PZ2017092702000086 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Quantitative

这道题目没看懂，考察哪个知识点啊。

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



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shijindandan · 2018年01月28日

题目有错吧

4 个答案
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源_品职助教 · 2018年01月15日

多元正态分布涉及的参数无非标准差，均值以及协方差。

方差和均值都是N，

N个资产间有多少个相关系数的公式就是N(n-1)/2，所以这题直接带入数字计算即可（N=2）

源_品职助教 · 2018年02月10日

题目要求的是参数，1只是代表协方差的个数，还有两个均值以及方差，总和为5。

sophia · 2018年02月10日

带入N=2,2*(2-1)/2不是=1吗？怎么答案=5？

源_品职助教 · 2018年01月29日

题目没错。

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NO.PZ2017092702000086问题如下The totnumber of parameters thfully characterizes a multivariate normstribution for the returns on two stocks is:A.3.B.4.C.5. C is correct.A bivariate normstribution (two stocks) will have two means, two variances anone correlation. A multivariate normstribution for the returns on n stocks will have n means, n variances ann(n – 1)/2 stincorrelations.这道题目问衡量两只同时服从正态分布的的股票，需要几个参数。可以从如下的角度出发分析一个正态分布有两个参数，均值和方差。所以从两只股票各自都服从正态分布的角度出发，就各自有一个均值和一个方差，一共是四个参数。从两只股票还要同时都服从正态分布的角度出发，还需要有一个correlation的参数，一共就是5个。 算上协方差，会是6种参数，为啥不用协方差

2023-01-05 22:06 1 · 回答

NO.PZ2017092702000086 为什么还要考虑correlations？

2022-03-02 15:10 1 · 回答

NO.PZ2017092702000086 4. 5. C is correct. A bivariate normstribution (two stocks) will have two means, two variances anone correlation. A multivariate normstribution for the returns on n stocks will have n means, n variances ann(n – 1)/2 stincorrelations.所以真的是一脸懵逼，所以对于这种问题怎么解决呢

2021-04-26 15:09 1 · 回答

这道题不是很懂，请帮忙讲解下。谢谢。

2020-05-04 09:49 2 · 回答

    讲义里没有，但原版书有，那我还看不看原版书？

2019-10-27 11:38 1 · 回答