老师您好，视频中的方法我能理解，就是方差加权
能不能用按计算器2nd 7和8的方式，输入active return 0.05 0.1 -0.05 -0.1四个数字，求标准差的方法呢？
我理解这是最原始的定义，对吗？
感谢
星星_品职助教 · 2021年05月01日
同学你好，
不能这么算。
例题里的四个active return对应的是一个组合里的四只不同的股票。这是一个横截面数据的概念。换而言之，这四个active return分属于四个不同个体，彼此之间是没有联系的。
而active risk衡量的是同一只股票在不同时间active return的波动。这是一个时间序列数据的概念。
如果是给出这个组合在四个时期的不同active return，就可以考虑这么计算了。
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这种计算看一下就可以，考试的时候不大可能会考这么细，大概率还是fundamental law的公式应用重要一些。