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Peter · 2021年05月01日

BSM, delta put和 N（-d1）

  1. CFA II
  2. Derivative
想问一下BSM定价put option时应该是short N(-d1)份股票，这里的N(-d1)对应累计部分概率函数等于1-N(d1)必大于0；而delta put 等于N(d1)-1也是等于N（-d1)而delta的取值在-1到0之间小于0，这里应该怎么理解感觉有点矛盾。谢谢
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月01日

嗨，从没放弃的小努力你好：



不矛盾呀。delta put的等式里面 N（-d1）前面有个负号，所以取值才在-1到0之间

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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