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kayi · 2021年04月29日
品职答疑小助手雍 · 2021年04月30日
嗨，爱思考的PZer你好：
原本用BSM模型的假设equity价格是服从lognormal的，但是实际上期权的定价里，根据volatility smile，对于strike price高的股票期权，它的implied volatility更低，所以如果用lognormal的分布比volatility smile的分布隐含波动率高，price也就高。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
