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jianghaiyang · 2021年04月26日

请问关于多因素模型的解题思路

  1. CFA II
  2. Quantitative
1.为啥1.5不需要考虑residual risk，而1.10需要考虑residual risk? 2.什么时候需要相乘，什么时候需要相加？是不是因子之间该相加或相乘，而标准差或方差该相乘？这类题相加与相乘的逻辑是怎样的？ 3.一个变量的beta为什么等于它与另外一个变量的协方差除以另外一个变量的方差？
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2 个答案

星星_品职助教 · 2021年04月27日

@ jianghaiyang

同学你好，我没理解你的第二个问题...什么背景下，哪些东西相乘和相加？

我把CME你提到的经典题找了一份，可以就这两道题的背景具体明确一下你的问题。

星星_品职助教 · 2021年04月26日

同学你好，

前两个问题是CME的问题，我看助教已经给你回复了。

针对问题3：β是通过回归方程得到的，实质是一元回归方程中的系数b1的概念。回忆一下二级数量的内容，b1=COV(X,Y)/Var(x）。

所以β=b1=COV(X,Y)/Var(x）。

关于β和ρ的关系总结如下，做CME的题目够用了。

jianghaiyang · 2021年04月27日

谢谢老师，不过CME中老师问题2没有回答，他让我在这问的，麻烦您在讲解一下问题2

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