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和棋 · 2021年04月25日

【经典题】Tracking error

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management



这一道题目老师直接用 13.2%-12.3%得出α，为什么不能用CAPM先算出portfolio预期收益率然后实际收益率减去预期的得到α呢？这道题也给了β和Rf了

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月26日

同学你好，

tracking error本身的定义就是实际收益减去benchmark，不是CAPM计算出来的收益作为基准。这个不能记错哦～

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