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云淡风轻 · 2021年04月24日

Var Mapping中的问题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
经典题 VAR Mapping 2.1 Mapping to Fixed Income Portfolios答案6个月是30000/（1+0.02/2） 12个月是1030000/（1+0.025） 问：此处12个月计算是否应该是1030000/（1+0.025/2）^2
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年04月24日

嗨，爱思考的PZer你好：


不用，直接这笔现金流对应的期限就是1年，每笔现金流直接当成零息债直接折现就行。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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