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我们 · 2021年04月23日

Basel 里市场、信用和操作风险的orrelation

针对我之前问的correlation的问题,想追问一下

我记得是因为完全不相关,correlation为0,所以才能直接相加?如果correlation为1,相加的时候,不应该要考虑correlation吗?不能直接相加?

1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月24日

同学你好,

correlation 为1的时候才可以直接相加,correlation为负的时候会有分散化的效果。correlation 为0的时候是其他公式,不是直接相加。

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