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Biubiu · 2021年04月21日
Ex ante tracking error 指的是利用历史发生的基础数据来测试当前的组合
那么是不是意味着Ex ante只能站在某一个时点值 比如as of March 31/ Feb 28，2021的portfolio holding和benchmark holding 求TE， 不同于Ex post是可以求得不同period，比如1year，2year..
星星_品职助教 · 2021年04月22日
同学你好，
不是。无论是Ex ante还是Ex post，本质和计算的方式都是求（relative）VaR，求 VaR都是即可以求一天的，也可以求一段时间的。
即便只是求当前portfolio自身的VaR，也不是只能求一天的，根据当前portfolio一段时间内每日的loss，就可以得到一段时间的VaR。
但具体如何去求这种VaR并不是CFA的内容，教材里没有。不用过多关注，对于这两个概念，明白是什么意思就可以了。
建议根据考试的主线来复习，非主线内容忽略即可。
