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和棋 · 2021年04月21日

经典题算LVar



经典题这一题中他Volatility Spread 给的是 0.0016,何老师在解答的时候把这个作为一个百分比,我做的时候以为是$0.0016,请问在考试的时候怎么分辨到底是dollar形式还是percentage形式呢?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年04月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个一般就是出题的问题了,想明白出题人意思,比如这句话前面说的volatility是0.32%,spread的volatility是0.16%,有点自然而然感觉吧。

确实没什么判断标准。不过这题spread是0.22,但是volatility只有0.0016美元的话。。。我个人感觉有点奇怪。

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