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二三六七七九九 · 2018年01月09日

问一道题：NO.PZ2015123002000011 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Equity

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



这题解释是啥意思？三个选项都是正确的？

AB为什么不正确呢？

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1 个答案

maggie_品职助教 · 2018年01月10日

这道题是问下面哪个可以被用作market risk premium,A和B描述的都是return不是ERP。请仔细读题。


C:根据戈登增长模型p=D1/r-g, r=D1/p+g,


market risk premium=r-rf=D1/p+g-rf







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相关问题

    老师，假如也用AB表示ERP，那么是不是因为他们一个偏大一个偏小，也不能用呢

2018-06-01 18:48 1 · 回答

此题应该如何理解？？

2018-05-28 14:04 1 · 回答

您好，想问一下AB中是说没有提到Rf吗，所以只有Rm是不够的？应该是有excess market return=（Rm-Rf）？    

2017-12-13 14:14 1 · 回答