开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

二三六七七九九 · 2018年01月09日

问一道题：NO.PZ2015123002000011 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Equity

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



这题解释是啥意思？三个选项都是正确的？

AB为什么不正确呢？

添加评论
1 个答案

maggie_品职助教 · 2018年01月10日

这道题是问下面哪个可以被用作market risk premium,A和B描述的都是return不是ERP。请仔细读题。


C:根据戈登增长模型p=D1/r-g, r=D1/p+g,


market risk premium=r-rf=D1/p+g-rf







  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 277

    浏览
相关问题

    老师，假如也用AB表示ERP，那么是不是因为他们一个偏大一个偏小，也不能用呢

2018-06-01 18:48 1 · 回答

此题应该如何理解？？

2018-05-28 14:04 1 · 回答

您好，想问一下AB中是说没有提到Rf吗，所以只有Rm是不够的？应该是有excess market return=（Rm-Rf）？    

2017-12-13 14:14 1 · 回答