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和棋 · 2021年04月21日
Carry roll down 策略具体是怎么实施的？
小刘_品职助教 · 2021年04月22日
同学你好，
是的，也这么说。
小刘_品职助教 · 2021年04月21日
carry roll down，是指骑乘效应。假设你开始持有一个5年期的债券，票息是5%，假设市场合理定价，5年收益率是5%，4年收益率是4%；一年过去了，收益率曲线形态没有发生改变，那折现的利率就从5%下降到4%，债券价格因此会大于100，提升的这部分就是roll down，持有这一年期获得的票息收入就是carry。
