cuiwanying624 · 2018年01月08日

关于reverse optimization的问题

用最优权重反求return的时候，每个资产的风险、相关系数和权重都有了，那总资产的风险不是就确定了吗？还怎么用风险最小的条件来求解return呢？可能我理解还不到位，请老师指点。谢谢

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李宗_品职助教 · 2018年01月08日

你好！我问了何老师，这块确实再视频中说的不够清楚，是这样的，在反向的过程中，我们最优化不是最小化总资产的风险，而是最大化U，因为U=E(R)-1/2(LAMDA)*总资产的风险，这里后面的部分确定的，主要就是总资产E（R）整体最大化的过程。

cuiwanying624 · 2018年01月09日

我再好好思考消化一下谢谢老师～

bellawu1120 · 2018年01月18日

这个问题超级好，我都没想到，也要消化。

石头鱼170 · 2018年01月10日

同学，请问您这个截图是AA里面什么课程多少分钟的？

AW2739 · 2018年01月16日

Reading 17 Principles of Asset Allocation Reverse Optimization 4min

李宗_品职助教 · 2018年01月08日

好问题！我问问何老师哈，明天给你答复~