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ZF Everyday · 2021年03月22日

题目

NO.PZ2020021002000100

问题如下:

If fund A is mean-variance inefficient in relation to fund B, then fund B is expected to outperform fund A according to SPI

选项:

A.

True

B.

False

解释:

True

这道题不是很看的明白题目的意思,及从题干中得到的信息及结论,请老师解释~

2 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2021年03月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个要看对知识点的敏感性了,看到mean-variance inefficient就要想到下面这张图~

因为fundA不efficient,所以它相对fundB在CML线以下,也就意味着从rf发出的斜线斜率比B低,所以A的SPI低

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努力的时光都是限量版,加油!

RyanR · 2023年05月01日

老师为什么不efficient意思就是在CML以下呀

品职答疑小助手雍 · 2023年05月01日

这就是定义来着:截图里明确写了的,portfolio above the curve is impossible,所以组合对应的点只有可能在线的下方。下面又有定义说在线的下方就是inefficient。所以越低就越inefficient。