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Aaaron · 2021年03月21日

Exposure——Interest Rate Swap

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

请问这个三步走的第一步：利率用模特卡洛模拟的方式求，这个利率是指折现率吗？因为Swap的价值就是P（fixed）-P（floating），这个P（floating）=Par，这个fixed不是确定了吗，那这个利率指的是折现率？Rf+spread？

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袁园_品职助教 · 2021年03月22日

是的，折现率

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