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和棋 · 2021年03月16日
Unexpected loss是一倍标准差减去EL还是就是一倍标准差的值
品职答疑小助手雍 · 2021年03月16日
嗨，努力学习的PZer你好：
在信用风险里，credit var = unexpected loss（或者说worst case loss）减去 EL。
这里不少同学会把unexpected loss和credit var分不清。单就unexpected loss 来说不用减EL。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
