snow1597 · 2021年03月15日

No.PZ2016070202000020

這道題目的公式計算不是很明白，煩請幫忙解答。謝謝。

添加评论

已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2021年03月16日

嗨，爱思考的PZer你好：

答案是用总共4份，新组合是3份+1份（1份=1million），算的绝对数值。

百分比的方法用的是总共100%，新组合是75%+25%，

这两种算法算的总variance的变化百分比是一样的。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

品职答疑小助手雍 · 2021年03月16日

嗨，努力学习的PZer你好：

这题用的公式就是两个资产组合起来的方差的公式啊，组合方差等于σA平方+σB平方+2*ρ*σA*σB。

只不过给的条件是covariance，cov=ρ*σA*σB。这俩式子结合一下题目条件是没有未知数的~

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

snow1597 · 2021年03月16日

但組合的標準差不是應該要把權重算進去的嗎？ 1600和1444的公式好像不是考慮權重%的形式？