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seven-zhu · 2021年03月13日

No.PZ2020011303000081

NO.PZ2020011303000081

问题如下:

A stock price (USD) is 50 and the volatility is 2% per day. Estimate a 95% confidence interval for the stock price at the end of one day.

选项:

解释:

A one standard deviation move is USD 1. The 95% confidence interval is USD 1.96 to +USD 1.96. The 95% confidence interval at the end of one day is, therefore, USD 48.04 to 51.96.

这里的volatility没有用是吗

2 个答案
已采纳答案

袁园_品职助教 · 2021年03月15日

是的~

袁园_品职助教 · 2021年03月14日

同学你好!

用来计算 SD = 50*2% = 1