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啥也不说就是冲鸭 · 2021年03月04日

数量MachineLearning这门课中有penalty的问题

  1. CFA II
  2. Quantitative
老师好， 讲义196页中有一段话" the penalty  term is added only during the model building process…… 至段尾" 我的理解是：只在模型确定用多少个参数时候用惩罚项，比如有1000个因子，用惩罚项选定5个因子后，就不用惩罚项了。再用最小二乘确定这5个系数的具体值b1 b2 b3 b4 b5 请问我的理解对吗？谢谢老师
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1 个答案
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星星_品职助教 · 2021年03月04日

同学你好，

理解无误。最后还有一句话是确定这个模型后，可以用test data set去检验这个模型拟合的好不好。

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