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和棋 · 2021年03月04日

Potential Future Exposure的数据来源问题

Potential Future Exposure是从Expected MtM里面取的分位点还是从Expected Exposure里面取的分位点呢?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年03月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


从MTM里取的。

它代表的是未来N种路径在某个时间节点上的各种可能,不用再求期望。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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