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滴滴姐姐~ · 2021年03月04日

经典题derivative R17 2.1

我想问objective 2, 何老师讲经典题答案的时候说hedged的话sigma dc=sigma fc 但是之前框架图里也有写hedged的时候sigma dc=sigma fc*(1+R_fx)
滴滴姐姐~ · 2021年03月04日

所以到底应该按照什么来呢?我算的hedged return是15.1695% 虽然最后的答案都是execute the forward 但是我就是来确认一下哈!

2 个答案
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Hertz_品职助教 · 2021年03月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


哈哈哈~看到这部分讲解就可以啦~这一顿操作后对这个知识点的印象也肯定更深啦

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努力的时光都是限量版,加油!

Hertz_品职助教 · 2021年03月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


嗨 同学你好~

Sigma-dc等于多少有两种情况:一种是近似,约等于sigma-fc;另一种是精确,等于sigma-fc*(1+R-fx).在本题中两种方法都可以,不影响判断。视频中老师的板书截图如下。

你计算的应该是在精确的方法下, sigma-dc=15.1695%,即约等于15.17%,所以你的计算是正确的哈~

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

滴滴姐姐~ · 2021年03月04日

现在的经典题视频好像没这段了!(

滴滴姐姐~ · 2021年03月04日

我昨天看的时候就一脸懵逼啊哈哈哈谢谢啦~

滴滴姐姐~ · 2021年03月04日

哦!我跳着看的!直接看了答案趴!看到前面精确和近似两种了啊哈哈哈!我的锅我的锅!

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