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米妮涵 · 2017年12月30日

问一道题：NO.PZ2015121801000102 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
ERm-Rf应该是0.06-0.03=0.03啊
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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2017年12月30日

题目中是market risk premium=E(Rm)-Rf=6%，是市场风险溢价，而不是E(Rm)

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NO.PZ2015121801000102 问题如下 analyst gathers the following information:With respeto the capitasset pricing mol, if the expectemarket risk premium is 6% anthe risk-free rate is 3%, the expectereturn for Security 1 is closest to: A.9.0%. B.12.0%. C.13.5%. is correct.The expectereturn of Security 1, using the CAPM, is 12.0% = 3% + 1.5(6%); E(Ri) = Rf + βi[E(Rm)–Rf]. 为什么不是a呢。。

2023-12-06 21:23 1 · 回答

请教下老师，这道题答案是不是有问题？？为什么不是  3%+1.5*（6%-3%）

2017-08-12 16:03 1 · 回答