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和棋 · 2021年03月02日

Fix Rate Mortagage是不是有prepayment risk.那是不是应该属于不确定的时间呢？

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk

NO.PZ2020042003000054

问题如下：

Which of the following cash flows belong to the Deterministic amount/Stochastic times category?

选项：

A.

Payout of one-touch options

B.

fixed rate mortgages (Assume the amount is risk free)

C.

floating rate coupons

D.

credit lines open to clients

解释：

考点：对A Taxonomy of Cash Flows的理解

答案：A

解析：

选项A属于Deterministic amount/Stochastic times

选项B属于Deterministic amount/Deterministic times

选项C属于Stochastic amount/Deterministic time

选项D属于Stochastic amount/Stochastic time

Fix Rate Mortagage是不是有prepayment risk.那是不是应该属于不确定的时间呢？

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2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年03月02日

嗨，从没放弃的小努力你好：


不不不，我是说按合同约定来，不考虑人为因素，也就是约定了固定利率的债券，那就是Deterministic amount/Deterministic times的，不管它信用问题。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

品职答疑小助手雍 · 2021年03月02日

嗨，努力学习的PZer你好：


我觉得这个界定要以合同规定为准，所以固定利率的mortgage还是确定的时间的，否则加入了人们的主观因素的话，所有的信用债包括AAA级的就都是Stochastic amount的了（因为都有可能会违约）。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

和棋 · 2021年03月02日

是不是可以这样记一下，AAA的固定利率债券统一认为是两个都确定，但是AAA以下的固定利率债券由于可能会有违约风险，所以金额不确定但是时间还是确定的

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2023-10-08 12:14 1 · 回答

NO.PZ2020042003000054问题如下 Whiof the following cash flows belong tothe terministic amount/Stochastic times category? Payout of one-touoptions fixerate mortgages (Assume the amount isrisk free) floating rate couponscret lines open to clients 考点对A Taxonomy of Cash Flows的理解答案A解析A属于terministicamount/Stochastic timesB属于terministicamount/terministic timesC属于Stochasticamount/terministic time于Stochasticamount/Stochastic time ​想知道a是什么意思

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