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sherry_lee · 2021年02月19日

固收中通过option来buy convexity时，为什么强调短时间内的利率变化？

  1. CFA III
  2. Fixed Income


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每天都想出坑的铁头娃 · 2021年02月19日

这句话下面说了，高convexity的bond一般都是low yield，所以你为了获得这个convexity涨多跌少的好处是以牺牲return为代价的。所以要是瞬时变化还好，要是慢慢一点一点的变化，你涨多跌少带来的好处抵消不了你牺牲yield带来的损失。

sherry_lee · 2021年02月19日

谢谢明白了！

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