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临江仙 · 2021年01月31日

FRM2市场风险中对冲例题咨询

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
这题中，老师相当于将Dv01等同于Duration,但我理解DV01应该是利率变动1bp,持仓的变动金额，这里直接相等，不是很理解。
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2 个答案

小刘_品职助教 · 2021年02月02日

同学你好，

因为把DV01的数字带成D计算，并不会影响最终的结果，所以老师出于自己的个人习惯这么做了。

小刘_品职助教 · 2021年02月01日

同学你好，

你理解是对的，DV01和D不能说完全相等，但对应hedge之后的portfolio来说，相当于都乘以了100，所以不影响最后的结果。

DV01=P×0.0001×D 所以D=DV01*0.0001/P

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