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临江仙 · 2021年01月31日
袁园_品职助教 · 2021年02月02日
同学你好！
interest rate caps and floors 就是利率的 call 和 put，每期的交割金额是要像期权一样计算的（超过cap和或者低于floor的概率之类的）。
time-dependent drift model 假设每期的drift （即利率变化趋势）随时间变化，就会对每期的cap和floor的发生概率和payment有不一样的评估。比较符合实际情况。
