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金融民工阿聪 · 2021年01月31日
品职答疑小助手雍 · 2021年02月01日
嗨，从没放弃的小努力你好：
GPD和GEV是极值那部分的，和这个回测没关系。
因为在unconditional backtest 情况下，我们是假设极端值出现的情况是均匀分布的，但是在conditional backtest的情况下，我们改变了极端值出现的情况，比如说今天极端值是否出现取决于昨天极端值是否出现，这样的话就能够模拟极端值扎堆的情况。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
