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Hhhy · 2021年01月23日
在equityswap的valuation计算中，如何理解最后一期本金交换，比如1块钱，对应债券在0时刻本金也是一块钱？
因为固定利率债券价格是由浮动利率债券决定的？
WallE_品职答疑助手 · 2021年01月26日
同学您好，
是的，固定的swap rate还是由浮动利率决定的 依然同IRS的定价方法。
Interest rate swap 定固定端的那个coupon就是 把一系列的coupon +最后一期的本金1块钱折现到0时刻。
而浮动端由1时刻往前折现到0时刻，会回归到面值1块钱。
浮动端=固定端 的折现 因此两边要相等。
