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Sarah · 2021年01月22日

default correlation within/between sectors的高低

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

基础班讲义P108 写 default correlation between sectors is higher than within sectors

强化班讲义P21写 default correlation within sectors is higher than between sectors

正好相反，以哪个为准？

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1 个答案
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小刘_品职助教 · 2021年01月24日

同学你好，

感谢你的指出，经查询原版书，应该以强化班的讲义为准，即

default correlation within sectors is higher than between sectors



随后基础班讲义会进行勘误，再次感谢🙏

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