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乐 · 2020年12月04日

2018年下午mock52

请问这个题。判断出long call 是in the money 接近于1。另一个接近于0。怎么就能直接得到c了?
2 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年12月04日

是这样的。

xiaowan_品职助教 · 2020年12月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

组合的delta就等于这个组合中各部分delta的加总,这个题的spread就是由这两个call组成的,总和也是接近1。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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