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taiyang · 2020年12月04日

minimum variance hedge ratio公式

  1. CFA III
  2. Derivative

我记的好像不太对。。。能给我确认下h的公式吗？分母是不是不是fc，是fx？

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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年12月04日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

x是fx，因为x是代表对冲工具，使用的是fx的forward来进行对冲的。


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努力的时光都是限量版，加油！


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