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dzlab · 2020年11月28日

2019 mock a am第54题?

答案也没太看懂,隐约感觉和information ratio有点关系?

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年11月29日

同学你好,

这道题考察多因素模型对于risk的分解。

题目要求“the highest active factor risk exposure to the style factor”,所以要求的是“style factor”那一列exposure最高的。而根据case背景中Yusuf说的话,可以进一步知道这个exposure最高指的是“relative to active risk”。也就说明要求的是style factor相对于active risk(最后一列)的一个占比。

以Protfolio z为例,这个比例就是 10/16=62.5%。在这三个portfolio中占比是最高的。

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