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HUANGy · 2020年11月28日
老师，突然发现一个特别简单的问题，cash-carry arbitrague是现货和远期forward之间，为什么不是future price? 我觉得我衍生品都学明白了，经典题、课后题都弄明白了，突然发现在这个问题上一直没意识到，是不是哪个知识点漏掉了？
xiaowan_品职助教 · 2020年11月29日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
forward contract和futures contract的定价和估值原理是一样的，把forward替换成futures合约，用同样的cash-and-carry的操作流程，也一样可以达到套利的目的。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
