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逢考必过过过过过过 · 2020年11月27日

关于复习题5.2以及5.3的diff

您好!

5.2题的答案里面最后一步用的是102.36*(1+4/2)^(66/180)

其中利率用的是折现率4%,所以是答案中的1.02


5.3题答案直接用了coupon rate8%,我不太能理解。

如果我的做法与5.2一样,求出PV=107.86,求一个full price=107.86(1+5.5/2)^(61/184)=183.83

这两个的diff应该就等于AI啊=183.83-107.86=0.974?


我没有理解5.3的答案的做法,也没有算出答案,能不能给讲一下?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年11月28日

同学你好:

1、5.2中是半年付息一次,YTM=4%,所以我们折现的时候用的是2%。

2、5.3中也是半年付息一次,我们在算accrued interest的时候用的也是8/2=4

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