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Lisa_love · 2020年11月26日

Swap

  1. CFA III
  2. Fixed Income
1)如何理解 interest rate increase,increase duration and hedge ratio? 2)如何理解interest rate increase，要选择receive fixed方？
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月26日

同学您好，

我需要知道您针对的是哪一道题目哈，光看你这个问题，应该就需要对应的例题。因为一般利率上升是要降低duration的，不然增加duration，portfolio的价值会降低的。

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