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饮品我只喝热的 · 2017年12月15日

Equity 原版书后简答题11题

  1. Equity
应该怎么理解每个经理的normal benchmark 和portfolio 的normal benchmark的关系？两个normal benchmark 之间为什么会有 Misfit risk 呢？ D小问中答案里IR涨的2,17是怎么算的，新的IR是1.45，之前算的是0.67，怎么得出的2.17呢？
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2018年01月02日

1、题干中overall portfolio benchmark是investor benchmark。投资者站在外部只能对于整个投资组合有一个自己的benchmark。而组合中每一个基金经理有自己的normal benchmark（表格最后一列）。投资者和基金经理采用不同的benchmark,由此产生misfit.

2、1.45/0.67=2.17 说明新的组合配置使得信息比率较current mix提升了2.17倍

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