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小蛋糕 · 2020年11月24日

forward price的计算公式是？

  1. CFA II
  2. Fixed Income

老师您好，

能否总结一下forward price的通用计算公式？是不是forward price=1/（1+forward rate)^t?

谢谢

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月25日

是的，您这是相当于用discount factor 来求。

还有一种是，P ( T * +T ) = P ( T * ) F ( T *, T ) 直接用2个不同时段的价格来除（P移到等号的一边去）

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