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Liz · 2020年11月24日
Int的volatility变大，V(putable)增加，option cost为什么是增加的？
吴昊_品职助教 · 2020年11月25日
同学你好：
无论是put option还是call option，只要利率的波动率变大，对于期权的价值都是增加的。volatility主要影响的是option cost，并且是同向变动，这是一个结论。对于putable bond，Vputable=Vstraight+Vput，由于期权价值变大，导致Vputable变大。
