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Celestine · 2020年11月23日
关于第一个statement，视频里老师从convexity是衡量duration的变动率的角度来解释的，这个我能理解。但是有一点疑问是，听基础班课程时，何老师强调convexity是凸度，putable bond价格跌不下去，收益率曲线更凸，那convexity不是应该更大吗？
WallE_品职答疑助手 · 2020年11月23日
同学你好：
这道题答案是有误的，我们只需要知道考点及其原理即可，不需要太过纠结。statement1和2的说法都是正确的，statement3是错误的。
这道题也收录于我们的经典题R34的4.3题，同学不妨去听一下何老师对于这道题的讲解。
以何老师讲的为准哈。
