我只输入了两支股票一段时间的历史价格，可以算出 Standard Deviation, Correlation. 从而得到组合的Return, Standard Deviation. 看老师做的，需要输入Correlation 然后用方差，协方差，Correlation一起求出组合的数据。 我觉得只输入每个资产历史价格，由计算机求出组合收益和Standard Deviation操作比较简单。是我miss掉什么了么？谢谢
你这样做也可以的，我用的表correlation是给定的，实际上correlation也是资产return求出来的。你可以看一下我们金融小课的VBA课程，里面详细讲了步骤，也有求covariance matrix
何旋hexuan · 2017年12月14日