开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

和棋 · 2020年11月18日

操作风险计算Var的时候不减Expected loss的吧？这一点在一二级都一样吗？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

如题

添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年11月18日

这里你说的var其实是算资本金用的那个数吧，是要减EL的，俩级别都一样，可以看一下1级的基础班讲义538页，也可以具体看一下LDA方法那部分。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 308

    浏览
相关问题