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还是星宇好 · 2020年11月17日
当时讲百题的时候，一个地方李老师降到一个概念叫interest cost， 现在回去找不到了在哪里。。。我记得说的是delta hedge的成本，是不是delta越大，需要买入的对冲工具越多的概念，delta大，不一定delta变化大，所以和gamma无关。
品职答疑小助手雍 · 2020年11月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
是有这个情况。
不过动态对冲的时候，如果期权是at the money的，那还要承担不断调仓换股的交易成本。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
