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和棋 · 2020年11月17日
在internal model approach，比较了昨天的市场风险Var和60天平均的市场风险的Var，
请问第一个Var是用250天的数据算出一天的Var然后乘上根号10吗？
第二个Var是收集了过去60天的10天-99%的Var除以60然后乘上系数m吗？
小刘_品职助教 · 2020年11月18日
同学你好，
是的。
