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林迦南 · 2020年11月16日

要背的z value t value var

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
有几个地方提过要背的显著水平，比如说1%是2.33%，5%是1.65%（单尾） 我想问一下在z value，t value和var里面有哪些数字是要背的？麻烦老师总结一下，我记得quants和valuation里讲过，但是找不到了，谢谢！
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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2020年11月17日

嗨，爱思考的PZer你好：


单尾来说记这两个就行啦，1%对应的2.33；5%对应的1.645或者1.65.

双尾的话多一个5%的双尾对应的1.96。


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


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