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camlet · 2020年11月13日

cfa 三级2019mock pm第40题

答案中的actual change表格是怎么乘出来的,按照答案公式算不出这个表格中的数字,以及这个题目有没有更为简单的判断方法,我一开始认为yield curve是flattern 或者inverted,所以应该barbell更为适合....
1 个答案

Olive_品职助教 · 2020年11月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


简便的判断方法老师在经典题课程里有讲:

  • 经典题:Yield Curve Strategies 这章视频Strategies for Changes in Level, Slope, or Curvature & A Framework for Evaluating Yield Curve Trades (2)
  • 二倍速16分半

原理就是portfolioA的10年期KRD是最大的,最能享受到10年期利率降低带来的好处,同时1年期和3年的KRD最小,能够在1年和3年收益率上升的情况下少亏损些。


这个表格的计算因为是乘以了par amount,但是mock这套题的这个case里就没给par amount的条件,所以我们根据题目已知条件算不出答案表格里的数字,知道计算原理即可。

 


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