Olive_品职助教 · 2020年11月15日
嗨,爱思考的PZer你好:
简便的判断方法老师在经典题课程里有讲:
原理就是portfolioA的10年期KRD是最大的,最能享受到10年期利率降低带来的好处,同时1年期和3年的KRD最小,能够在1年和3年收益率上升的情况下少亏损些。
这个表格的计算因为是乘以了par amount,但是mock这套题的这个case里就没给par amount的条件,所以我们根据题目已知条件算不出答案表格里的数字,知道计算原理即可。
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