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taiyang · 2020年11月13日

callable bond就是call on bond吗

  1. CFA III
  2. Fixed Income

请问比如降低convexity，是sell option。那这个是sell call on bond还是sell callable bond呢？还是都一样？ 我怎么记得call和callable是刚好反的？应该反着操作？谢谢

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WallE_品职答疑助手 · 2020年11月14日

是 sell call options on bond 才是降低 convexity.

buy call options on bond是会增加convexity，而callable bond是negtive convexity，因为callable bond实质上是V straight - V call options。

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