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星空冰淇淋 · 2020年11月12日

black model

black model里计算interest rate option和swaption的公式什么时候要乘以NP?什么时候不乘? 好像interest rate option会有乘以NP、swaption始终不乘?
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

这两个本质上都是在给单一期权定价,不需要乘以NP,公式里乘的都是AP,即accrued period。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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