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恬恬爱吃香菜 · 2020年11月11日

Valuation changes in CDS 

  1. CFA II
  2. Fixed Income
老师好，这道题目的方向有点乱，我记得课程上讲了profit for protection buyer ~=change in spread *duration ，这道题目文中说是sells CDS 12小题这边要看成loss么 谢谢🙏
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年11月12日

同学你好：

一开始卖保险获得150bp，而后以100bp买保险进行平仓，收到的多付出去的少，所以中间获得的是利润117,000。

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