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小如 · 2020年11月06日

二级经典题信用风险部分的section5. 6题中关于Marginal PD的讲解和基础班讲义里对它的讲解不同啊。

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

Marginal PD在基础班的时候不是说它的单独看一年的PD吗 怎么到这儿变成conditional PD了？基础班讲义里的d1指的是marginal PD吗？

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年11月07日

同学你好！

原版书有出现在定义上将Marginal PD和Conditional PD混用的情况，但是在计算上是不一样的。

计算的话，一个期间的Margingal PD就是两个期间的Cumulative PD相减，就是以这道题的计算方法为准

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